C++ Developer (Market Risk Calculation)

Описание MarketRiskCalculator — корпоративная система расчёта рыночных рисков, включая VaR/CVaR, чувствительность и сценарии анализа и стресс-тестирования. Система обрабатывает портфели из более чем 40 финансовых инструментов: акций, облигаций, фьючерсов, опционов, свопов, структурированных продуктов и паевых инвестиционных фондов.

Задачи • Разрабатывать ядро расчётов VaR на C++17 с использованием Boost, QuantLib, Eigen и Ceres Solver • Реализовывать финансовые модели: модели пространства состояний с фильтрацией Калмана, GBM и Gaussian Vasicek term structure • Оптимизировать производительность с помощью распараллеливания, OpenMP и векторизации Eigen • Работать с кривыми доходностей, поверхностями волатильности и прокси-факторами риска • Писать модульные тесты с помощью gtest • Управлять зависимостями через Conan, собирать проекты с помощью CMake и Ninja • Разрабатывать Python-сервисы на Tornado и Celery, использовать MongoDB и PostgreSQL • Интегрировать сервисы с внешними системами • Работать с RabbitMQ, Kafka, LDAP и REST API • Создавать AI-ассистента на основе GigaChat, LangChain и LangGraph • Поддерживать и развивать веб-интерфейс на React 17, TypeScript и Bootstrap • Взаимодействовать с REST API, обрабатывать и визуализировать данные • Настраивать и поддерживать CI/CD с Jenkins и SonarQube • Выполнять миграции PostgreSQL с помощью Alembic • Контейнеризировать приложения и выполнять деплой

Требования • Уверенно писать на C++17 • Быть готовым разбираться в Python-бэкенде…